BA-303 · Урок 7 з 9

Диверсифікація та розподіл активів

Ви зрозумієте, як класи активів, кореляція та профіль ризику визначають структуру портфеля.

14 хв читання Поглиблений Управління портфелем
Зміст програми Фінансовий аналіз для інвесторів
0/9 уроки0%
Назад до програми

Розподіл активів як головне рішення

Розподіл активів — це розподіл капіталу між класами активів з різними характеристиками дохідності та ризику. Для диверсифікованого портфеля це стратегічне рішення, як правило, більше впливає на мінливість довгострокових результатів, ніж вибір окремих цінних паперів.

Клас активівРоль у портфеліОсновні ризики
АкціїДовгострокове зростання капіталу, дивідендиВисока волатильність, специфічний ризик емітента
ОблігаціїВідносно передбачуваний дохід, стабілізаціяПроцентний ризик, кредитний ризик, інфляція
Грошові кошти та депозитиЛіквідність, резерв для можливостей і непередбачених ситуаційНизька або від’ємна реальна дохідність в інфляційні періоди
Альтернативні активиДодаткова диверсифікаціяНизька ліквідність, складність оцінювання, витрати

Стратегічний розподіл встановлює довгострокові цільові частки, тоді як можливі тимчасові відхилення від них на підставі поглядів на ринок належать до тактичного розподілу. Для більшості індивідуальних інвесторів чіткий стратегічний розподіл, якого послідовно дотримуються, важливіший за спроби передбачити короткострокову динаміку ринків.

Кореляція та ефект диверсифікації

Кореляція (ρ) вимірює, наскільки тісно змінюються разом дохідності двох активів, і набуває значень від −1 до +1. Що нижча кореляція, то частіше падіння одного активу компенсується динамікою іншого, а ризик портфеля знижується нижче середньозваженого значення індивідуальних ризиків.

Ризик портфеля з двох активів
σp = √(w1² × σ1² + w2² × σ2² + 2 × w1 × w2 × ρ × σ1 × σ2)
w — частки, σ — стандартні відхилення дохідностей, ρ — кореляція. Очікувана дохідність портфеля — це середньозважене значення: E(Rp) = w1 × E(R1) + w2 × E(R2).
Кореляція ρДисперсія (%²)σp портфеля
+1,0207,3614,40 %
+0,2161,2812,70 %
0,0149,7612,24 %
−0,2138,2411,76 %

Специфічний і систематичний ризик

Диверсифікація зменшує специфічний ризик (пов’язаний з окремим емітентом чи сектором), але не може усунути систематичного ризику (ринкового), що одночасно впливає на більшість активів: рецесії, шоки відсоткових ставок, кризи ліквідності.

  • Диверсифікуйте між класами активів, а не лише між цінними паперами одного класу.
  • Уникайте надмірної концентрації на одному емітенті, секторі чи валюті.
  • Враховуйте ліквідність інструментів: на ринках з низькою активністю торгів вихід із позиції може тривати довго.

Профіль ризику інвестора

Доречний розподіл залежить від здатності витримувати втрати (часовий горизонт, доходи, зобов’язання) та від психологічної толерантності до волатильності. Інвестор із довгим горизонтом і стабільними доходами загалом має більшу здатність поглинати коливання, ніж той, кому гроші знадобляться через два роки.

Ілюстративний профільТиповий горизонтХарактеристики розподілу
КонсервативнийКороткийПереважна частка інструментів з фіксованим доходом і грошових коштів
ЗбалансованийСереднійВідносно збалансоване поєднання акцій та інструментів з фіксованим доходом
ДинамічнийДовгийПереважна частка акцій із прийняттям високої волатильності

Головне

  • Розподіл між класами активів — головне стратегічне рішення для диверсифікованого портфеля.
  • Що нижча кореляція між активами, то більше ризик портфеля знижується відносно середньозваженого значення ризиків.
  • Диверсифікація зменшує специфічний ризик, але не систематичний.
  • Розподіл має відображати горизонт, здатність і толерантність інвестора до ризику.

Перевірте свої знання

Дайте відповідь на всі запитання. Якщо всі відповіді будуть правильними, урок автоматично позначиться як пройдений.

Запитання 1 з 3Портфель складається на 60 % з акцій з очікуваною дохідністю 12 % і на 40 % з облігацій з очікуваною дохідністю 7 %. Якою є очікувана дохідність портфеля?

Пояснення: E(Rp) = 0,6 × 12 % + 0,4 × 7 % = 7,2 % + 2,8 % = 10,0 %.

Запитання 2 з 3За якої умови ризик портфеля з двох активів дорівнює середньозваженому значенню індивідуальних ризиків?

Пояснення: За ρ = +1 вигоди від диверсифікації немає, і σp = w1σ1 + w2σ2.

Запитання 3 з 3Який тип ризику НЕ можна усунути за допомогою диверсифікації?

Пояснення: Систематичний ризик одночасно впливає на більшість активів і зберігається навіть у добре диверсифікованому портфелі.

Урок пройдено?Позначте його як пройдений, щоб відстежувати свій прогрес.

Матеріал має виключно освітній характер. Він не є інвестиційною рекомендацією, юридичною чи податковою консультацією. Числові приклади є умовними.